自从张骞因为开辟了通往西域的道路而得到尊官和富贵以后，许多官吏和士卒都争着上书陈述西域的珍奇之物、怪异之事和利害之情，要求充当使者。
汉武帝认为西域路途遥远，并非人人乐意前往，就接受了他们的要求，赐予符节，招募官吏和百姓而不问他的出身，为他们配备人员，派遣他们出使，以扩大沟通西域的道路。
于是，汉朝出使西域的使者渐渐多了起来，有些人回来后，向汉武帝汇报说：“大宛有好马，在贰师城，他们把它藏匿起来，不肯给汉朝使者。”
汉武帝一生有两大个人爱好，一个是爱美女，另一个就是爱宝马。所以，当他听说大宛有宝马时，心中不知道有多高兴，立刻派遣壮士车令等带上珠宝财物和金马，去大宛国贰师城交换好马。
但是，一方面，此时大宛已有很多来自汉朝的东西，对来自汉朝的物品并不十分稀罕，而贰师城的马，却是大宛国的宝马。另一方面，汉朝前往大宛路途遥远，中间还隔着盐泽，若从北边来又有匈奴侵扰，从南边来则缺少水草，而且沿途没有城镇，饮食很缺乏。汉朝每次派出几百使者前往大宛国，常因沿途缺乏食物等，死亡人数超过一半。
大宛国国王据此认为，汉朝不可能派大军前来，对他们无可奈何，所以对汉朝使者态度傲慢，拒绝交换宝马。
汉朝使者见大宛国国王如此，也很生气，扬言要砸碎进献给大宛国王的金马，然后离开大宛。不料大宛贵族官员却恶人先告状，反而认为是汉朝使者瞧不起他们，对他们无礼。于是，大宛国把汉朝使者驱离出境，并命令东边的郁成国在半路阻杀汉朝使者，抢夺财物。
汉武帝获知大宛国如此对待汉朝使者，勃然大怒，准备派大军前去征伐。姚定汉等人认为，大宛兵弱，汉朝只要派出三千强弩兵，就可以打败大宛，全部俘获他们。
在这之前，汉武帝曾派赵破奴攻打楼兰，结果赵破奴只用七百骑兵就攻下楼兰，俘虏楼兰王。受此成见之影响，汉武帝因此认为姚定汉等人说得对，大宛国也不堪一击。
此时，汉武帝宠幸李夫人，想让她的家人封侯，于是就把攻打大宛国这个“便宜”留给了李夫人之兄李广利，任命李广利为贰师将军（到贰师城取回良马，所以号称“贰师将军”），赵始成当军正，王恢当向导，李哆当校尉，调发属国六千骑兵，以及各郡国的不良少年几万人，前去讨伐大宛。
汉武帝太初元年（前104），贰师将军李广利带着军队，踌躇满志地开向大宛国。但理想很丰满，现实很骨感，大军在过了西部的盐泽之后，情况开始变得越来越糟糕，沿途小国，各自坚守城堡，不肯供给汉军食物。
于是，李广利只好下令攻城，如果侥幸攻下城来，才能得到饮食，而如果几天之内攻打不下，只得让士兵们饿着继续前进。如此一来，待到李广利的大军到达郁成（即当初截杀汉朝使者的地方）时，能跟上来的只有数千战士，而且还都是饥饿疲劳。所以，他们被郁成的军队打得大败，死伤惨重。
贰师将军与李哆、赵始成等商量说：“郁成这么一个小地方都无法攻打下来，何况其他国王的都城？”于是决定领兵退回。他们退到敦煌时，所剩士兵不过十分之一二。
李广利领兵打战不行，不过心眼倒是挺多，他知道自己兵败退回，毫无成果，就这么回朝必定会惹怒汉武帝。所以，他下令军队暂时驻扎在敦煌，然后派人回去向汉武帝报告说：“士兵们不怕打仗，只是道路遥远，缺乏食物，士兵们经常挨饿，加之人数太少，不足以攻取大宛。希望暂时收兵，将来多派军队再前去讨伐。”
这真是偷鸡不成蚀把米！汉武帝听后，恼羞成怒，马上派使者把李广利他们阻止在玉门关外，并下令说，军中有胆敢退入玉门关者，一律斩首。
汉武帝这话看起来说得很重，但实际上却是对李广利网开一面。因为在此之前，汉朝军队只要吃败仗，将领几乎都要受到极其严厉的制裁，李广、张骞、赵破奴等都曾因为作战不利而被汉武帝判处死刑，逼得这些人不得不花钱赎罪，还要被贬为平民。而对李广利，汉武帝只是不允许他退回玉门关，让他在敦煌待命，已经是十分偏袒了。
