回测：测试在过去历史行情中，策略的风险和盈利情况
- 术语
- 净利润：总利润-总亏损-总成本
- 胜率：（盈利次数/总交易次数）* 100%
- 盈亏比：平均盈利/平均亏损
- 最大资产回撤：交易时段内资产从峰值回落谷底的最大值
- 每手平均净利润：净利润/交易手数
- 收益风险比：年化收益/最大资产回撤
- 交易频率及持仓周期
- 交易次数
- 夏普比率：（投资组合平均利润率 - 无风险利润率）/投资组合平均利润率的标准差
- 最大使用资金
- 交易成本
- 怎样评估一个好的交易系统
- 收益的期望为正：期望收益 = 胜率平均利润 - （1-胜率）平均亏损
- 平衡的胜率与盈亏比：一个交易系统即使胜率很高，但若盈亏比很低，那么也有可能是一个不赚钱的系统
- 30次以上的交易次数：不是为了增加而增加，而是足够的交易次数能够反应更可靠的回测结果
- 2-5的收益风险比：经验数值，一些投资机构一般会要求不低于3
- 显著大于交易成本的单笔净利：单笔净利的大小影响到策略对于成本敏感度
- 可接受的最大回撤在控制范围内（足够的初始资本）：没有说多大是一个合理的范围，要根据交易者的风格，资金来源，交易者的风险承受度来综合考量
