本节我们介绍相关系数法
该方法用于判别因子是否有效的最简单方法，操作流程如下：
- 每月最后一个交易日，计算每只股票的因子
- 每月最后一个交易日，计算每只股票在该日后20日的收益率
- 每月最后一个交易自，计算因子和次月收益率的相关系数，
按照时间不同，会得到两条序列，首先计算皮尔逊相关系数，如果无明显特征，则计算斯皮尔曼相关系数（使用数据的索引计算皮尔逊相关系数） - 每只股票，不同时间点有个相关系数IC，求取平均值
- 相关系数或者秩相关系数平均值在合理的区间则表现出相关特性。
- 逐月统计所选股票的相关系数。正相关，负相关和不相关的月数目作为判别该因子是否有效的依据。
