第13章 日内交易与短线交易

本博主无意间，遨游网络之时取得真经——以下由交易前辈总结的日内频繁交易导致失败的六大根本原因，原经如下：

日内交易能最终导致失败的六大原因(我这里的“最终”指的是经过很多次交易及很长的时间后的最终结果:

1.日内交易不可能提供充分的考虑时间;大家都知道长期趋势是以周,月为单位的,所以即便看到趋势明显转折了再进也不迟,右侧交易法就是这个道理,且中期趋势一旦形成就会持续很长一段时间,即便是掐头去尾中间也会有相当大的一段利润.所以,交易起来相当从容,给我们充足的考虑和下单时间,但这样的优惠条件在日内交易却是不现实的,因为日内交易一般从判断跟踪到下单往往在数分钟乃至几分钟的时间里完成,其考虑结果的有效性也就大打折扣了。

2.稳定性较差(也就是随机性太强);单从日内技术分析上看,虽然技术形态也是相当有规律的,但和用于分析长期趋势的周月技术形态来比较就差多了,大趋势一旦行成就很难扭转,如高坝溃体,滚石下山.非外力可以阻挡.但日内交易却船小好调头,甚至一个大单就可以把好好的趋势破坏.计划往往赶不上变化,这给日内短线交易带来了一定的风险。

3.日内交易丢掉了期货成功的两大法宝;一个是资金管理.一个是策略.因为交易空间小,时间短,试想在短短几分钟的时间里,一两点的空间里你怎么完成试探介入顺势加码,这是不可能的,更别说有什么周密的策略了.过程简单粗暴,亏赢都在瞬间完成,我看这其实有点赌博的性质。

4.日内交易的止损很矛盾;日内交易的波动小,投入资金小就失去了日内交易的意义,,但重仓交易下又必须设立止损位,从这一点上就没有长线来的自然,长线可以试探性小资金建仓,止损位一般以日为单位,可以过滤掉大量随机性波动,确认性也就大大提高.而日内交易快速频繁,大量随机性的波动都可以让帐户损失迅速扩大,不止损又不行,所以这是日内交易的另一大弊病。

5.日内交易可以直接挑战人的精神极限;人的大脑就象一台机器,在正常工作环境运行下可应对自如,但他也是有极限的,不可能如电脑一样在急短时间下应付大量的运算,所以在极端情况出现时就可能出现故障,而且这种问题的出现常常是一连串的,日内交易做的成功或失败所产生出来的副产品喜悦和沮丧直接影响下一次交易,而长线交易就不会出现这种情况.这是日内交易和长线交易最大的区别,这一点我也是最后才悟到的,可这种弊病却是以隐型的方式出现的,并很难克服,或者说是人就难以克服.长时间的针对训练只能有所好转但比起长线趋势交易的效果还是相差甚远。

6.日内频繁交易会产生高昂的手续费，让你有不可承受之重，内盘期货的日内波动往往小于外盘，掐头去尾后的差价小的可怜，再加上手续费的侵蚀，这基本上已经注定你的每一次下单都和赌注无疑，除此日内交易易产生依赖性,好比本文的标题,赢了想乘胜追击，输了想尽快翻本,可其结果往往是适得其反.最终落的一败涂地!

以上六大弊病的合力才是导致日内交易最终失败的原因.这么多弊端的力量加在一起，你想想做日内交易哪有不败之理?即便理论上行得通，实际上也是做不到，况且这些理论我也认为是披着一件光鲜的外衣而已，经不起仔细的推敲，故最后总结一句话就是:尽早与日内交易诀别,回归到长线趋势交易的正确道路上来,这才是做期货的唯一之王道。

我们时时刻刻在寻找交易的真谛，可最终发现原来交易的真实原理，原来是非常简单的。我们没必要那么地累，有时非要去强迫自己硬要做日内交易。其实做不做日内又能如何，有盈利的顺势单子一直持有不就是最简单的策略吗！

这段时间的磨练，可害苦了本博主我，我本身做的有几个盈利的品种，趋势也正好与我做单的方向相同，而我为了日内交易，日内频繁地交易，盈利的单子也非当日平仓了结不可，最终可想而知的结果是：我回到了原来。

我想，这已经是上帝给我最大的宽容了，没让我一下子亏光就已经不错了。

有时，我们为了做短线而短线，其实真正的短线不是频繁，而是发觉短线波段的最佳买卖点，进入后一直持有到一个波段行情的最终结束。

也许，一波的行情会在日内结束，也有可能这波行情会持续个好几天，我们最终的策略应该是用比较合理的资金管理——最佳的资金仓位——持有、持有、再持有，直到波段行情结束后获利平仓。

还有就是，短线交易者一直疑惑的问题。到底是看几分钟的K线图为妙？

经过本博主反复亲身交易实验，另收集查阅多位交易大师的事迹后发现太小级别的K线图根本就没有价值，不值得去关注。

实话告诉你，本博主这段时间做单，看的最小级别的K线图是5秒钟的，我把这段时期常用的K线图列举如下：

5秒、10秒、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日K线等。经过反复实验和核查，最终得到的结果是：短线交易者，看K线图分析，最低级别应该看5分钟K线图，去分析研究。

有人说，超短线可以用1分钟和5秒的K线不行吗？

我想说的是，那样行，但是早晚会累死你。而且，这么小的级别，波动的利润空间还不够手续费呢。况且，疲惫的你又不是电脑，出错的概率太大，级别太小的，一个大单就能把本有的分析理论给你搞的混乱，本有的波段趋势被一个大单就足以改变了原有的趋势。

大单会经常性地破坏一分钟及以下级别的小趋势，而这种情况在高级别的走势中是很少出现的。可想而知，太小级别去交易，你的利润空间是非常有限，在一分钟及以下的K线图中交易，就如赌博一般，你只能赌：要么上，要么下。原因是，时不时地来个大单，不是上就是下。

用太小级别分析使用起来，理论上讲是完全可以。但用作太小级别交易，在狭窄空间里，多多少少的大单足以改变你理论的应用性，或许你的理论在大一点的级别是非常有效的。因为大级别不会出现这种小级别常有的情况，小级别的这种大单情况就相当于日线的“极端事件”、“极端新闻”、“黑天鹅”等等次日的跳空开盘。

如此情况下，我多次交易后总结出5秒、10秒、1分钟的K线只能作为参考，而1分钟K线看似完美，如果真正按照1分钟K线分析交易的话，看似很多机会，其实会错失很大的利润。

如你不信，你完全可以按1分钟K线交易试试。也许有人能够做到，可能就是业余投资者口中常谈的“超短线交易者。”

经过实验，短线交易者最明智的做法是先分析周线、日线、60分钟、30分钟、15分钟等K线图确定趋势后，然后按分析的趋势顺势去交易，最低也应该是看5分钟级别的K线分析交易，下单时再参考1分钟K线寻找最佳的买卖点进场，这才是比较完美的K线分析策略。