时间序列分析-指数平滑法

一次指数平滑

$y^-_{t+1}=y^-_t+a(y_t-y^-_t)=ay_t+（1-a）y^-_t$
若序列波动较大， $a$ 取值为0.6~0.8，提高预测的灵敏度；
若数据较平稳， $a$ 取值为0.1~0.5，减少修正幅度。

$y^-_1$ 的确定：

$n>=20$ :取第一期的实际值；
$n<20$ :取最初几期值的平均值。

二次指数平滑

用于当时间序列的变动出现直线趋势的时候，公式为：
$y^-_{t+T}=a_t+b_t*T$ $T=1.2.3...$
其中： $a_t=2S^{1}_t-S^{2}_t$
$b_t=(a/1-a)(S^{1}_t-S^{2}_t)$

三次指数平滑

二次曲线上升时使用

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