真正意义上理解概率，与实际操作中遇到的概率问题
当交易者的头寸发生了亏损，通常会选择等待（其实是盼望）市场沿着自己头寸有利的方向，幻想自己解套后马上就走，而不是立刻认亏；而当交易者的头寸盈利，通常又会选择尽快落袋为安，避免已经盈利的金额减少；
同样是风险，亏损的时候选择风险偏好放大，而盈利的时候选择风险规避，这样做，很难做到稳定盈利，因为，交易就是以小博大的游戏，斩断亏损，让利润奔跑，是交易获利的根本途径；
为什么很多人会的这么做呢？又如何改善呢？同样的风险，不同的处置，其实是人性中根深蒂固的非理性行为，在很久以前，法国数学家阿莱，就对此现象就有了非常深入的研究：
风险厌恶模型（既得利益时） vs 风险偏好模型（损失确定时）
这个模型最早由法国数学家阿莱提出，称之为阿莱悖论；有如下选项1和选项2，供人们选择：
选项1 100%的机会，获得5w人民币；
选项2 90%的机会，获得6w人民币；10%的机会什么都获得不了；
大部分人都会选择确定性的1选项，将确定习性的5w落袋为安。
又比如，如下选项1和选项2，供人们选择：
选项1 100%的机会，亏损5w人民币；
选项2 90%的机会亏损6w人民币，10%的机会不发生亏损；
当遇到确定的风险后，大部分人通常会选择风险偏好的模型，用搏一搏的方式替代已经发生的亏损。
如上两个试验，其实很好的解释了，为什么我们会在交易发生确定亏损的时候特别容易抗单，因为我们总是心存侥幸，万一被我扛回来了呢？
但从概率出发去看这个问题，亏损扛回来的可能性其实只有10%（选项2），而发生更大亏损的可能性是90%！孰重孰轻，从概率的角度来看一目了然；
在实际交易中，如果自己的头寸和市场方向反向，那正确的一方就倾向于把错误的一方置于死地，即，发生亏损的数额甚至可能是没有上限的！
如果我们仔细回忆2020年的负油价，0美元做多原油也会穿仓！我们就不会轻易的选择逆势而为；
而当我们的头寸盈利，我们就倾向于尽快的落袋为安，即使有高达90%的机会获得更多（选项1），我们对金钱的渴望导致我们害怕到手的鸭子飞了；而从概率角度出发，90%的大概率赚的更多地机会，被自己提前扼杀了；并且，如果自己的方向和市场是贴合的，那么利润也是没有上限的（不会只是选项1中只多出20%的利润）；
如上行为经济学中也给得出了同样的结论。
所以，交易的一切，其实都是在交易概率！
利弗莫尔曾说，当我在关键点位下单后，就总是能大概率获得收益；
当然，他所提到的关键点，一定不是预先猜测的顶部或者底部，而是等待市场走出趋势，并且趋势确定后，才去开仓；利弗莫尔交易的，不是价格，是价差，不是猜测，而是高概率的确定性；
没有人可以知道k线的右边是长成什么样子的，利弗莫尔也一样。
