本文是量化入门系列课程-普通人的程序化之路的首篇,带你从认识自己入手,从接地气的角度直接进入程序化世界。
我自己把利用计算机编程进行交易的方式分成两个方向,一是,把主观的思想通过程序化的语言表达出来,从而解放双手,解放双眼,达到效率的最大化,我称之为程序化交易;二是,通过数学、统计等科学原理对大数据进行统计、建模,提取数据特征、规律,进而转化成为交易模型,我称之为量化交易。
这期的普通人的程序化之路,重点讲述的就是第一个方向,如何把自己多年的操盘经验转化为实际生产力。
很多人觉得主观交易无法用程序化的方式去表达,我自己的理解,主观交易在没有形成稳定盈利、系统化的时候,一个人在做出下单判断的时候,依据的是自己脑海里长期形成的总结规律,但是在不同的时刻,做出的下单决定有可能是脑海里总结的123条,也有可能是256条,总之,每次下单的依据可能都不同;而程序化交易每次下单都是按照既定的条件,没有遗忘,没有进化,没有选择,有的只是固定的条件和固定的结果。
如果一个人已经形成了稳定盈利的系统,那么这个系统一定会在你脑海里形成勾回,一定会有固定的条件,每次只是把简单的事情重复去做,仅此而已;不需要去寻找圣杯,也不需要去犹豫,其实已经是一种变相的程序化。
所以,如果你想要开始你的程序化之路,首先,你要认识一下自己:
1、是否已经形成了稳定的交易系统?
是:那么恭喜你,可以进入下一步了,把你脑海里的系统先用自己的语言表达出来,理论上来讲,只要你能说的清楚,就可以用程序写出来;
否:那么,我觉得,你目前最重要的是先去了解如何形成自己的交易系统,再去研究如何开始程序化;
2、为何学习程序化?
多数人并没有形成稳定的系统,而是想通过学习程序化来对自己的交易形成帮助,那么在这方面,程序化确实可以帮到你:很多老一辈在形成自己的交易系统时,真的是真金白银买出来的,通过不停地交易,花了大量的时间去盯盘,才一点点找到了自己认为有效的买卖机会;而程序化可以让这个过程的时间大幅地缩短,比如,一个均线金叉买入,死叉卖出的策略到底有多大的成功率呢,如果手工翻图标去统计,不累死也会烦死,但是运用程序化,仅仅需要十几分钟就可以统计出详细的报表和数据。
所以我认为,除了想解放双手这个目的之外的,学习程序化可以帮助你更快地去验证自己的思路,坐车去追赶别人走过的路,你会节省出大量的时间去思考你的策略,验证你的想法。
3、怎样开启自己的程序化之路?
依照我的经验,根据需求去选择学习,用学到的东西去解决最想要解决的问题,问题解决完了,知识也就学会了。
从自己最想验证的策略出发,用最容易学习却可以满足要求的工具入手,以最快的速度见到结果,以结果来推动你学习的动力,当你发现你的想法被验证成功,看着斜45度的资金曲线,那一瞬间的满足会帮助你完成你自己的升级。
从下一篇文章开始,我们介绍金字塔交易平台,并用平台实现一个简单的策略,从整体上了解如何进行策略的实现、测试等等。