今天学习价差交易模块
也是刚接触这个模块，涉及概念比较多

价差和CTA交易区别
CTA主要交易单个品种，特点是低胜率，高盈亏比
价差针对关联性比较高的品种，实现方式是期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利，价差交易的标的物是价差，价差的统计特征是均值回归，即围绕某个数值上下波动，出现黑天鹅可能小，盈利主要靠尖峰部分。

根据品种的相关程度不同，价差交易适用范围也不同：
相关程度100%，也就是说交易的是同一样商品，不同市场。无风险套利，拼的是低延时，属于高频交易领域。需要投入大量精力在托管机房、海底光缆、网卡设计等方面。
相关程度高，比如近期和远期合约，可以做日内交易。可以简单设置固定阈值，另一种是当价差不遵守均值回归，或者大周期波动大，小周期围绕均值上下波动，可以使用布林通达实现套利。
相关程度较高，比如产业链相关期货品种，可以做基本面套利，可以实地调研，或者通过无人机监控库存等，偏向基本面信息的挖掘和处理。

下面代码中的实现，代码在 /vnpy/app/spread_trading
价差交易主要由6部分组成
1、base：定义主动腿/被动腿合约和价差数据结构
2、template：价差算法和交易策略
3、strategies：官方提供的价差交易策略，如basic_spread_strategy设置阈值即可交易
4、algo：主动对价成交算法：为了规避交易所设置挂撤单次数的上限
5、定义了父类价差引擎，并且继承了父类的价差数据、价差算法和价差策略引擎
6、ui：基于PyQt5的GUI图形应用

基本操作
【功能】->【价差交易】

价差交易界面可分为2部分
1、交易部分：定义好策略运行，自动交易，也可以手动设置仓位
2、监控部分：查看实时价差合约行情信息，价差策略和价差算法执行情况

创建价差合约
1、寻找可组成价差的合约
2、构建价差合约
3、监控价差合约

交易方式分为手动和自动
具体步骤省略了，暂时用不到，有兴趣可以对照文档看下价差交易

以上是价差交易，不过量化的速度比不过专业的，估计有差价也很快被磨平了，后面有机会再回看

下面学习期权波动率交易
首先先得了解期权以及其定价，需要一些金融知识，之前没了解过需要恶补下，mark。
期权相关代码在/vnpy/app/option_master中

OptionMaster是vn.py框架内针对【期权波动率交易】专门设计的上层应用模块。

初始化配置
【期权产品】下拉框中会显示当前已连接的交易接口上可选的期权产品组合。底层接口必须支持期权合约的交易，这里才会有对应期权产品的显示。
点击【配置】设置期权定价中用到的无风险利率，以及每个期权链定价所用的标的物合约。

期权定价
针对国内的期权类型，内置了三大定价模型
Black-76模型：针对欧式期货期权（股指期权）

           Black-Scholes模型：针对欧式股票期权（ETF期权）

          Binomial-Tree模型：针对美式期货期权（商品期权）
   从计算方向来分，又分为
          1.从定价波动率来计算期权价格
                calculate_price相关函数
          2.从期权价格来返推隐含波动率
                calculate_impv函数，
          以上都包括了：输入数值的边界检查功能，避免计算出某些异常数值。

数据模型
期权的量化和CTA策略区别在于，期权会同时交易大量合约，合约之间的价格还会互相影响。
OptionMaster中专门构建了多层嵌套式的立体数据结构，当以上数据结构中的任意一个数据发生变化时，会同时触发与之相关的所有计算，保证整体数据结构的一致性。

T型报价
T型报价是期权交易中最常用的行情显示方式，中间白色的一列为行权价，左侧为看涨期权，右侧为看跌期权。

    通过计算得到更为直观的现金希腊值。具体计算可以参考教程。

希腊值风险
持仓希腊值 = 现金希腊值 x 合约持仓

快速交易
【代码】编辑框中输入合约代码后回车，即可显示该合约的行情盘口数据。或者在T型报价组件上，寻找到好的交易机会后，双击单元格即可完成合约代码的自动填充和行情显示。
点击【委托】按钮即可立即发出交易委托，点击【全撤】按钮则可一次性将当前处于活动状态的委托（未成交、部分成交）全部撤单。

期权电子眼

大概学习了下价差交易和期权相关内容，专业性还是很强，后面用到再仔细研究。

另外最近文章写的潦草，都没整理格式，搞定vnpy之后要重新整下，mark
现在主要是知乎，后续还会上公众号之类的