2019-07-30

获取过去N个交易日的分钟线(去掉开盘集合竞价的tick)价格序列{P_i}和成交量序列{V_i},成交量除以当日总股数,得到 turnover 序列{T_i};计算分钟收益序列
R_i=\frac{ P_i} {P_{i-1}} - 1,并由此计算累计分钟收益序列CR_i = \Sigma_1 ^ i R_j,由定义可知,CR_i应与P_i的走势大致相同。为了排除隔夜信息的影响,每天第一分钟的收益率用第一分钟均价除以开盘价计算,即R_1 = \frac{P_1}{\mathrm{quote\_open}} - 1
最后计算相关系数\mathrm{Corr}(CR_i, T_i),对应B3201-B3206;

以及用同样方法取每天分钟线(去掉开盘集合竞价的tick)的累计分钟收益序列{CR_i}和 turnover 序列{T_i},计算其相关系数,然后计算M天移动平均,对应B3207—B3012;

前者是把多天数据一起计算相关性,后者是计算单天相关性然后再移动平均。由定义可知,B3201与B3207为同一个因子。

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。

推荐阅读更多精彩内容

  • 《情诗》 ——张洁 (你用尽了岁月,岁月也用尽了你,而你仍旧没有写下这首诗。——博尔赫斯) 世界太大 道路宽...
    崔连芳阅读 207评论 0 0
  • 喘不过气来 是源于恐惧 害怕 无限的焦躁 改变不了的心情 快要吞噬 请救救我……
    灰白印记阅读 123评论 0 0
  • 在CCtalk上报名参加了全国阅读指导师首期网络研修班,周二是蓝继红校长的课程。在研修班开始前,有伙伴就告诉...
    菲儿dancer阅读 205评论 0 2
  • 每天写日记都到这个点,假如时间每天可以给我多一点就好了。我不贪,多给我俩小时就好。 可是时间是最公平的,不管你是老...
    倍感平安幸福阅读 200评论 0 1
  • 瘦下来之后,很多宝宝拥有烦人的肥胖纹,特别是减得比较快的小胖们 下面介绍4个祛除肥胖纹的方法: 1、慢跑--尽量保...
    吃痴的瘦阅读 784评论 0 1