【三阶Day5-程冰】

读这本书时,每当读到数据、公式时只有眼睛在动,脑子已经停了…停了…了…

看这本书很吃力,不知道是因为时间紧来心浮躁还是因为没有兴趣,这本书看不懂,只知道金伟民老师这本书更体系化系统化,有宽度有深度,很值得一读,但是对于目前的我来说很吃力。

书中给出的数据金伟民老师都会演算、验证,确保算法无误、可行。在可行范围内分析出利弊,即便可行性很大,金老师依然会时刻提醒可能会有黑天鹅事件。

想出一个算法,全面分析算法的可行性、利弊、适用范围、适用的时间周期,分析清楚之后,依然要提醒注意黑天鹅事件来了怎么办,做好充分的防护措施。

算法回测,验证找出问题。用数据说话,理性直观,没有情绪。

定投-选对时机,选对标的。

定投估值最低原则,通过回测发现并不靠谱。

第九章 量化中常见的问题

第二节 技术错误

1.使用未来函数:

除了年报、季报数据,还有诸如分红送股、重大利好等,在回测时,都必须在这些消息在公开媒体上公布后才能作为计算的依据,否则就是使用了未来数据。使用未来数据的坏处:回测取得了非常高的收益率,但是实际情况根本做不到,这样会给我们带来很大的误导,是实战结果远远偏离回测。

初学者常犯的错误:用当天的数据,作为当天的操作依据——当天的收益率是和昨天的收盘价去比较的,你昨天根本没买进,如何取得当天的收益率?

100%避免未来函数是不可能的,但我们可以减少使用未来函数。避免使用的目的:使实际盘尽可能接近模拟盘的结果。

2.不注意边界条件

买进涨停、停盘的股票基金,卖出跌停的股票基金,这些边界没有注意,会是回测收益率巨高,但实盘结果差异很大。

3.过度优化

金老师经验:优化因子一般建议不超过5个,如果超过十个因子,过度拟合的可能性非常大。

过度优化好比做了一件非常贴身的西服,穿在这个人身上不错,但只要换一个人马上就穿不了了。

第三节 理念错误

1.对收益不切合实际的期望值

2.把量化等同于对冲。

3.高频交易是量化的一种,但量化不仅局限于高频交易。

4.量化不一定要使用高大上的工具。

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