1 时间序列算法
2 时间序列的预处理
首先要对观察值序列做纯随机性和平稳性进行校验，称为序列的预处理。
- 对于纯随机序列（白噪声序列），各项之间没有任何联系，序列再进行完全无序的随机波动，可以终止分析。
- 对于平稳非白噪声序列，
均值和方差是常数，通常建立线性模型来拟合序列的发展。 - 对于非平稳序列，
均值和方差不稳定，一般处理方法是转换成平稳序列后，使用平稳序列的分析方法。
如果，一个序列经过差分运算后，具有平稳性，该序列为差分平稳序列。
2.1 平稳性检验
- 平稳时间序列的定义：如果时间序列
在某一常数附近波动且波动范围有限，即有
常数均值和常数方差，并且延迟k期的序列变量的自协方差和自相关系数是相等的或者说延迟k期的序列变量之间的影响程度是一样的，则称 - 平稳性检验：有2种方法
| 方法 | 优缺点 |
|---|---|
| 时序图<\br>自相关图 | 根据图特征做操作简单，应用广泛，但通过图形判断，带有主观性 |
| 单位根检验 | 构造检验统计量进行检验的方法 |
