真实波幅（ATR average true range）主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金进出时，股价波幅往往会加剧。另外，在股价横盘整理、波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。真实波幅（ATR）正是基于这种原理而设计的指标。使用Talib中的ATR函数进行回测。
计算方法：
1.TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值
2.真实波幅（ATR）=TR的N日简单移动平均
3.参数N设置为14日
使用方法：
如果当前价格比之前的价格高一个ATR的涨幅，买入股票
如果之前的价格比当前价格高一个ATR的涨幅，卖出股票
import pandas as pd
import numpy as np
import talib as ta
import tushare as ts
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rc
rc('mathtext', default='regular')
import seaborn as sns
sns.set_style('white')
from matplotlib import dates
import matplotlib as mpl
%matplotlib inline
myfont =mpl.font_manager.FontProperties(fname=r"c:\windows\fonts\simsun.ttc",size=14)
plt.rcParams["figure.figsize"] = (20,10)
dw = ts.get_k_data("000001")
dw = dw[300:]
dw.index = range(len(dw))
dw['atr'] = ta.ATR(dw.high.values,dw.low.values,dw.close.values, timeperiod=14)
dw['di'] = dw.close.diff(-1)
dw = dw[14:]
dw.index = range(len(dw))
fig = plt.figure(figsize=(20,10))
fig.set_tight_layout(True)
ax1 = fig.add_subplot(111)
#fig.bar(dw.index, dw.volume, align='center', width=1.0)
ax1.plot(dw.index, dw.close, '-', color='g')
ax2 =ax1.twinx()
ax2.plot(dw.index, dw.atr, '-', color='r')
ax2.plot(dw.index, dw.di, '-.', color='b')
ax1.set_ylabel(u"股票价格(绿色)",fontproperties=myfont, fontsize=16)
ax2.set_ylabel(u"ATR参数",fontproperties=myfont, fontsize=16)
ax1.set_title(u"绿色是股票价格，红色（右轴）为ATR参数",fontproperties=myfont, fontsize=16)
# plt.xticks(bar_data.index.values, bar_data.barNo.values)
ax1.set_xlabel(u"ATR参数图",fontproperties=myfont,fontsize=16)
ax1.set_xlim(left=-1,right=len(dw))
ax1.grid()
ATR
