智能风控学习笔记（一）

1.1 信用与管理

        信贷业务（信贷资产或贷款业务）

        What : 是商业银行和互联网金融公司最重要的资产业务和赢利手段。赢利方式：通过放款收回本金和利息，扣除成本后获得盈利。

        How：对有贷款需求的用户，平台首先需要对其未来还款能力进行预测，然后将本金借给还款概率大的用户。其中一个很重要的点就是对用户的信用衡量与管理。

        信用管理包含两个概念——信用和管理。信用：先买后付，即使用信用值来预支金钱。管理是通过用户信息对用户的信用度进行评估，并根据信用情况定制风险规避策略。所谓风险控制（风控）就是对用户风险进行管理和规避的过程。

1.2 风控的常见专业术语

1.2.1 信贷基础指标

        年度百分率（Annual Percentage Rate，APR）：复利计息，通常是按一年一次来计算的利率。借款人借款1000元，借期一年，利率为8%。如果在一年期满后，该借款人支付了1080，其中1000为本金，80为利息，那么APR与利率是一样的：80/1000 = 8%。但是，如果贷款人此前收取了25元的服务费，借款人实际只借到了975元，而不是1000元，支付105而不是80元，那么APR计算如下：105/975 = 10.77%.

        应收账款（Accounts Receivable， AR）：截至观察时间点，用户当前所在账期的应收账款。

        账龄（Month of Book，MOB)：资产放款月份。MOB0表示放款日至当月月底；MOB1表示放款后第一个完整的月份，MOB2类似定义。其最大值取决于当前铲平的周期，如12期最多存在MOB12.

        逾期天数（Days past Due，DPD)：已逾契约书约定缴款日的延滞天数。贷放型产品自到期当天开始计算，如DPD0为到期日，DPD1为逾期一日。

        逾期期数（Bucket)：逾期的月份数。逾期1个月为M1，逾期3个月以上可以记作M3 +.

        逾期阶段（Stage)：分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1（1~29）列为前期，M2~M3(30~89)列为中期，M4(90+)以上列为后期，已转呆账者则列入转呆账。

        即期指标（Coincidental)：计算延滞率时常用的两种方法之一，以当期各逾期期数对应的 延滞金额 / 营长账款（AR).

        递延指标（Lagged)：计算延滞率时常用的两种方法之一，为 延滞金额 / 上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用Lagged ,但若想精准追溯到逾放源头，建议采用Coincidental 指标。

        留存率（Retained Rate）：实际分为人头留存率（用户复贷占比）和 余额留存率 （复贷金额占比).

        提现率（Withdrawal Rate）：使用提现功能的客户占比。

        额度使用率（Credit Utilization Rate）：用户使用额度占总额度的百分比。

        复借率（Reloan Rate）：用户还款后再次贷款的概率。主要用于循环贷产品。

1.2.2 信贷风险指标

        除信贷基础指标外，还需要掌握风险相关的指标。资产质量通常用来指代金融平台的逾期情况和总收益情况。

        延滞率（Delinquent Rate）：计算可分为即期和延递两种方式，除了各逾期期数，也会观察特定Bucket 以上的Delinquent Rate. 如M2 + 的Lagged 和M4 + 的Lagged 等指标，如M2 + 的Lagged ，分母为两个月前应收账款，分子为本月M2 (含以上）尚未转呆账的逾期金额。M1 落入 M2 以上可确认为无意还款或是蓄意拖欠。        

        不良率（Bad Rate ）：当月 不良资产数 / 总资产数 。用于描述平台。定义除了逾期户外，可能还包含各式债务协议及高风险控管户等。

        转呆账率（Write-Off ，WO）：当月 转呆账金额 / 逾期开始月的AR. 经过年化换算之后，月转呆账率转换为年损失率。

        净损失率（Net Credit Loss，NCL）：当期转呆账金额 - 当期呆账回收即为净损。通常NCL 与 WO 一并列示。NCL 的计算方式为净损金额 / 逾期开始月的AR ,通常也已年化形态为主。

        累计转呆账率 ： 主要目的是观察期满客户的累计损失率，计算样本为已届满总期数后的 N 期客户，计算公式为：分母案件第1~（K+N) 期的转呆账金额 / 已满 （K+N）期案件的初贷总金额。K表示总期数， N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞，经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较容易解读，可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率，但在中长期贷放产品中较少使用。

        负债比（Debit Burden Ratio）：测试客户还款压力的常用指标，计算公式为：总无担保债务归户后的总余额（包括信用卡、现金卡及信用贷款） / 月收入。不宜超过22 倍。

        月负比：另一种衡量还款压力的指标，计算公式为：（推估每月各项贷款月付额 + 最低生活费）/ 月收入。

        平均额度：主要用于观察不同产品及群组间额度的差异。

        风险等级（Risk Grade）：用来进行客户分群的方法。越来越多的银行采用信用评分来进行划分。

        命中率（Hit Rate）：指控管后一定时间内客户发生延滞的几率，用于信用卡的中途授信及早期预警报表。命中率过低可能表示风险判断方向有误。

        可用余额（open To Buy, OTB）：常与命中率指标一同出现，计算方式为先找出证实控管命中的客户，再汇总这些客户遭控管时的信用余额。该数字可视为银行因控管而减少的损失。

        首次还款逾期（First Payment Deliquency ）：其描述的是一种客户占比。用户授信通过后，首笔需要还款的账单，在最后还款日后7天内为还款且未办理延期的客户比例即为FPD7 ， 分子为观察周期里下单且发生7日以上逾期的客户数，分母为当期所有首笔下单且满足还款日后7天，在观察周期里的用户数。常用的FPD指标还有FPD30.

        预期损失（Expected Loss，EL）：根据历史数据，预估策略或模型变动后的损失。

        收入负载（Debit To Income，DTI）：每月应偿还债务与每月税前收入的比例。

1.3 企业信贷风险架构