240 发简信
IP属地:首尔特别
  • vine copula 学习 Day5

    前言:今早解决了一个小问题。之前有说过R藤中抽样可以用RVineSim,但是因为前面要pobs样本数据,所以抽样出来的值不是真正的样本值,而是样本值对应的cdf,所以如果想得...

  • 120
    dcc-garch原理简介和模型实现

    一、原理 DCC-GARCH(DynamicConditional Corelational Autoregressive Conditional Heteroscedast...

  • 方法总结分享|金融时间序列联动相关及风险溢出(Copula、CoVaR、GARCH、ARIMA、BEKK、DCC、VECM、藤VineCopula、HARRV等模型)

    在金融时间序列研究中,市场间的联动相关和风险溢出一直是热点方向。随着研究不断深入,方法也层出不穷,比如从收益率到波动率,从一阶矩到高阶矩,从静态不变到动态时变,从线性相关...