擅长的Copula方法如下： 1.按变量个数：二元Copula和多元藤VineCopula。 2.按时变情况：静态Copula和动态时变Copula。 3.按...
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擅长的Copula方法如下： 1.按变量个数：二元Copula和多元藤VineCopula。 2.按时变情况：静态Copula和动态时变Copula。 3.按...
目前，CoVaR计算方法主要包括： 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Copula 3.静态/时变藤VineCopula 4.GARCH族/DCC...
在金融时间序列研究中，市场间的联动相关和风险溢出一直是热点方向。随着研究不断深入，方法也层出不穷，比如从收益率到波动率，从一阶矩到高阶矩，从静态不变到动态时变，从线性相关...
在金融时间序列研究中，市场间的联动相关和风险溢出一直是热点方向。随着研究不断深入，方法也层出不穷，比如从收益率到波动率，从一阶矩到高阶矩，从静态不变到动态时变，从线性相关...