额，第一题就不对，是on不是where
力扣SQL刷题记录（1）力扣题目资源来自“熊大的数据分析之路”，写下这系列练习记录是为了自己实践一遍，非商业用途。 1. 组合两个表 表1:Person +-------------+-------...
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额，第一题就不对，是on不是where
力扣SQL刷题记录（1）力扣题目资源来自“熊大的数据分析之路”，写下这系列练习记录是为了自己实践一遍，非商业用途。 1. 组合两个表 表1:Person +-------------+-------...
@436b34a6c600 大概拿了六七十分吧，呀我好久没登了，是呀我是2020届毕业的西浦金数的
用蒙特卡洛和BS分别模拟股价波动并分析对应期权价格波动和对冲策略表现（python）大三的一个大作业，时间有点久远，这里把代码块和解释都尽量补齐，毕竟是耗费两个月的作品还是有感情。我用的是 jupyter notebook， 先下一个 Anaconda 就可...
更正一下：
1/ MC simulation 是一个 process，从零时刻开始不断发散的很多线就是这样的一个过程，这里我认为一开始的 seed 随机数只是为这个 MC 的过程提供了一个大的数组去存放 S，所以 seed 取大一些防止 S 存放不下。
2/ reduction method 其实包含了两个类别：control variates 和 antithetic variates，用我那个里面的方法求结果也是 ok 的，但是 reduction 就是减少误差的意思，所以在这个基础上还要加工一下，control 是在原先方差的基础上引入 b 系数，简单点就设 b=-1 就可以，然后同样用产生随机过程的算法生产一个新的 sequence，合在一起就是 control 方法；antithetic 是用两个互补集合产生的数列取平均生成一个新的数列。不管用什么办法，目的都是让 variance 减小，从而缩小误差。
用蒙特卡洛和BS分别模拟股价波动并分析对应期权价格波动和对冲策略表现（python）大三的一个大作业，时间有点久远，这里把代码块和解释都尽量补齐，毕竟是耗费两个月的作品还是有感情。我用的是 jupyter notebook， 先下一个 Anaconda 就可...
大三的一个大作业，时间有点久远，这里把代码块和解释都尽量补齐，毕竟是耗费两个月的作品还是有感情。我用的是 jupyter notebook， 先下一个 Anaconda 就可...
